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期指逢低布局多单7z

时间:2019-06-13 12:56:17 来源:互联网 阅读:0次

期指逢低布局多单

经过短暂回调之后,7月10日在稀土永磁、有色、煤炭等板块的带动下,沪指站上2000点,期指站上2200点。11日银行、券商、地产、有色、煤炭等板块集体发力,期指一度大涨8%,IF1307合约盘中上冲至2360点。6月份期指在多重利空集中发酵情况下跌至1996点。预计这个位置年内难以再有效跌破,建议阶段性做多。

6月中国官方制造业PMI为50.1%,逼近荣枯线;汇丰中国制造业PMI终值48.2%,创9个月;中国非制造业商务活动指数小幅回落。6月CPI同比上涨2.7%,环比持平;PPI同比下降2.7%,环比下降0.6%,通胀保持温和,需求端仍旧疲软。6月份我国进出口总值2万亿元人民币(折合3215.1亿美元),下降2%。IMF下调中国今明两年经济增速预期,分别从之前的8.1%和8.3%下调至7.8%和7.7%。

然而,在各种利空云集的情况下,10日市场不跌反涨。6月份以来QFII入市步伐进一步加快,近期一些QFII又在频繁扫货,且目标均为蓝筹股。

近期银行间资金紧张局面告一段落,上海银行间同业拆放利率全线走低,资金价格基本回归常态。自6月以来央行连续五周在公开市场实现资金净投放,规模达3510亿元。同时,央行连续两周在公开市场零操作,稳定市场预期。此外,财政部公告7月将进行1000亿元国库现金定存招标,向市场释放流动性。

我们认为,6月份的大跌已经提前充分反应了近期诸多利空。目前,在没有更大的利空作用下,市场正在等待利好刺激并依此展开一波反弹。

股指期货持仓量在6月下旬持续减少,上周虽出现小幅回升,但仍然处于低位,10日期指总持仓量达到9.7万手,显示多空双方对后市走势保持谨慎。从前20主力席位合约加总持仓来看,空方在前期获利离场后,净空持仓仍维持在低位。10日午后大涨,多方有略显加速进场之意,收盘时主力合约IF1307前20主力席位持仓净空单仅237手。

根据期货调查,周一、周二市场小幅回落,分析师看多比例迅速下降,8日为15%、9日为24%。从实盘大赛盘后持仓看,之前全部参赛账户中,持有多单数目一直占优,而9日达到多空均衡。10日持有多单的账户数为724个,占比38%,持有空单的账户为438个,占比62%,持空单比例属笔者关注该数据以来。这与近期QFII频繁扫货的现象相背离,也与主力席位持仓变化趋势反向。从中可以看出散户心态变化。

我们认为,期现指数从年内底部区域的启动才刚刚开始。期指1996点和沪指1849点是年内低点。目前看在一波上涨走势出现之前或者空方主力持仓没有发生明显变化之前,市场不具有向下打压指数的力量,而一波阶段性反弹则可以期待。10日和11日期现指数连续两天大涨,量能放大明显。尽管不排除短期出现获利盘回吐可能,但是,阶段性做多机会依然可期。

操作上,多方低位多单持有,回调企稳时加仓。空方应耐心等待指数上涨遇阻时的沽空机会,不宜追空。

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